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解
再起マスターロジック — 完全開示
QQQ・AGG+GLD固定11%による
19年間バックテスト検証モデルの全開示。
戦略の全体像
使う金融商品と検証条件
過去検証では、QQQの12ヶ月モメンタムのみを確認。判定値がプラスの月はQQQ採用、マイナスの月はAGG採用。条件は2択のみ。GLD 11%は全期間固定配分。19年間の月次データで独立検証しました。
QQQ
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF（ナスダック100）
攻め資産（過去検証）
AGG
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF
逃げ場（過去検証）
GLD
SPDR Gold Shares（金ETF）
常時11%固定
過去検証における月次判定条件
QQQの12ヶ月前比がプラス
→ 過去検証：判定値がプラスの月はQQQ採用（QQQ 89% + GLD 11%）
QQQの12ヶ月前比がマイナス
→ 過去検証：AGG 89% + GLD 11% を採用（リスク回避局面）
数字的根拠
19年間の実証データ
2007年〜2025年・yfinance実市場データ・先読みバイアスなし・独立検証済み。
2008年リーマンショック時
日本株：-41%（1,000万→590万）
S&P500：-37%（1,000万→630万）
本研究モデル：-9.9%（1,000万→901万）→ リスク回避局面でAGG採用により下落を抑制
※ 税引き後：約1億3,040万円（譲渡益20.315%課税後試算）。USDベース。将来の運用成果を保証するものではありません。
月次保有履歴（228ヶ月）
19年間・全月の記録
2007年1月〜2025年12月。実市場データ・独立検証済み。本研究の検証は月初の判定値のみを採用しています。
科学的根拠
世界が認めた理論的根拠
Gary Antonacci「Risk Premia Harvesting Through Dual Momentum」
2012年 / Journal of Investment Management（査読済み学術誌）/ ハーバードMBA
絶対モメンタム（市場全体が下落時に債券に逃げる）と相対モメンタム（強い方を選ぶ）を組み合わせることで、リスク調整後リターンが大幅に向上することを証明。
Jegadeesh & Titman「Returns to Buying Winners and Selling Losers」
1993年 / Journal of Finance（世界最高峰の金融学術誌）
過去12ヶ月のリターンが高い資産は今後も高いリターンを示す傾向がある（モメンタム効果）。この発見が本戦略の理論的基盤。
毎月の確認手順
月1回・10分で完結
1
月の最初の平日の朝、Yahoo Finance（英語版）を開く
2
QQQの前月末終値 ÷ 1年前の同月末終値を計算
3
過去検証における月次判定条件を確認（プラス→QQQ / マイナス→AGG）
4
同日夜23時以降、証券口座で売却→購入（スイッチ）
※ Yahoo Finance（英語版）で確認。Yahoo Japan（日本語版）では検索不可。
よくある質問
Q&A
Q. 12ヶ月前比の計算方法は？
前月末終値 ÷ 1年前の同月末終値 - 1。電卓で計算するだけ。
Q. NISA口座で運用できる？
成長投資枠でQQQ・AGG・GLD全て購入可能。スイッチ時の売却益も非課税。
Q. GLDはどこで買う？
SBI証券または楽天証券の外国株口座で「GLD」を検索。東証ETF「1540（純金上場信託）」でも代替可能。
Q. 月の途中で確認してもいい？
本研究の検証は月初の判定値のみを採用しています。月中のデータは検証条件に含まれません。
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記載されている数値はすべて過去のバックテスト（2007〜2025年・yfinance実市場データ）に基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。
数値はyfinance調整済みデータによる検証値（凍結日: 2026年5月18日）。データ改訂により小数点以下が変動する場合があります。過去の実績は将来の成果を保証しません。